OSCAR Yepes

No residente UE: Busco oportunidades para radicarme en España

Economista, candidato a magíster en Actuaría (materias finalizadas), con experiencia en riesgo de tarifación en vida y no vida, análisis de diferencias en condiciones y riesgo de contraparte en seguros desde la óptica de la función de riesgos de la Función Actuarial, así como en la cuantificación del riesgo operativo mediante técnicas actuariales y métodos cuantitativos avanzados. Tengo experiencia en modelos de mortalidad, incluyendo Lee-Carter, y en técnicas de reserving como Chain Ladder. Cuento también con experiencia en segmentación de Factores de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) y en la creación de Scoring de Riesgo LAFT utilizando Machine Learning.

Apasionado por los mercados de capitales, los riesgos y la Ciencia de Datos. Cuento con experiencia en valuación de bonos, construcción de portafolios de renta variable y aplicación de modelos econométricos como modelos lineales, GLMs, series de tiempo para media condicional (familia ARIMA-ARFIMA) y varianza (familia GARCH). Manejo métodos de Machine Learning supervisado y no supervisado, además de herramientas como Power BI, SQL, SPSS Modeler y lenguajes de programación: R, Stata y Python.

Positiva Compañía de Seguros – Bogotá, Colombia

Profesional Universitario (Riesgos Financieros y Función Actuarial) | Ago 2021 – Presente

Implementación de la función de riesgos dentro de la Función Actuarial conforme al Sistema Integral de Administración de Riesgo (SIAR) de la SFC.

Diseño, implementación y monitoreo del riesgo de tarifación para productos de vida y no vida.

Análisis de diferencia en condiciones entre asegurado y reasegurador, y evaluación del riesgo de contraparte en seguros.

Evaluación del cumplimiento de límites normativos en el portafolio de inversiones en términos de riesgo de mercado, contraparte y liquidez.

Desarrollo de metodologías para la medición del capital en riesgo por riesgo operacional.

Diseño de perfiles de riesgo y asignación de capital.

Estimación de Scoring de Riesgo LAFT a nivel jurisdiccional y de cliente.

Validación de la correcta valoración de títulos del portafolio de inversiones.

Ding - Tecnipagos – Bogotá, Colombia

Analista SARLAFT | Abr 2021 – Ago 2021

Gestión del sistema de administración de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).

Diseño de perfiles de riesgo dinámicos LA/FT – PADM mediante métodos cuantitativos.

Documentación de procedimientos de administración de riesgo LA/FT – PADM.

Análisis de señales de alerta LA/FT – PADM.

Elaboración y transmisión de reportes objetivos a la UIAF.

Construcción de modelos de señales de alerta basados en tipologías LA/FT – PADM con R y SPSS Modeler.

Estudios sectoriales econométricos para definir criterios de alertamiento.

Definición de segmentación de factores de riesgo LA/FT.

Colfondos – Bogotá, Colombia

Asistente de Riesgos LAFT | Abr 2020 – Jun 2020

Segmentación de factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) mediante Machine Learning.

Recopilación y procesamiento ETL de información socioeconómica y financiera de clientes.

Elaboración de informes sobre metodología de segmentación en administración de riesgo LA/FT.

Definición de metodologías de validación cruzada para medir el desempeño de segmentaciones.

Positiva Compañía de Seguros – Bogotá, Colombia

Pasante | Feb 2019 – Jul 2019

Propuesta y cuantificación del riesgo operacional mediante modelos de Valor en Riesgo (OpVaR LDA) utilizando R.

Capacitación del personal de riesgo operativo en estadística y probabilidad.

Síntesis y análisis de circulares externas de la Superintendencia Financiera sobre continuidad del negocio.

Evaluación y propuesta de controles en riesgo operativo y tecnológico.

Economista y Actuario